教學科研
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發(fā)布時間： 2024-12-23 瀏覽次數：10次 |
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12月23日上午，應數學與統(tǒng)計學院邀請，哈爾濱工業(yè)大學博士生導師吳黎明教授在數學樓南樓103報告廳作了一場題為“Samplers of high dimensional Boltzmann distributions”的學術報告。學院相關專業(yè)教師、研究生及本科生共20余人聆聽了報告。報告由苗雨教授主持。 吳黎明教授以統(tǒng)計力學和機器學習中最基本的模型——高維玻爾茲曼分布為切入點，闡述了此模型在統(tǒng)計、金融、人工智能等領域的應用。同時，表明高維的計算問題是不可避免的，而這個問題所帶來的困難是災難性的。 本次報告中，吳教授介紹了幾種常見的MCMC抽樣方法以解決確定性方法中的維數災難問題，如Glauber動態(tài)抽樣法、Gibbs抽樣法和隨機梯度學習法。同時，還介紹了關于指數收斂速率和集中不等式無窮維估計的一些方法，如Poincare不等式、log-Sobolev不等式和Talagrand傳輸不等式等。本次報告以菲爾茲獎獲得者的成果為例，闡述了數學的奧秘和高維數據的廣泛應用，內容深入淺出，使同學們深受啟發(fā)。 專家簡介： 吳黎明，法國克萊蒙奧弗涅大學教授、哈爾濱工業(yè)大學數學研究院講席教授。先后入選國家級高層次人才計劃和海外高層次人才專家。主要研究隨機算法、隨機分析、大偏差理論、泛函不等式等。曾獨立解決Varadhan猜測，量子場基態(tài)擴散過程的唯一性猜想，以及合作解決Gross猜想。引入并建立一致可積算子概念及理論、算子半群L^∞的唯一性概念及理論、本質譜半徑公式、熵-信息量不等式。 （數學與統(tǒng)計學院 王珍） |
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